Forex 99 backtest

Ao desenvolver e avaliar EAs para MT4 (consultores especializados), é útil se não for necessário8211 para estratégias de backtest. Felizmente, o MetaTrader possui um utilitário backtesting integrado, mas it8217s não é muito útil com suas configurações padrão. Você notará que o MetaTrader relata uma qualidade de modelagem de teste um tanto baixa se você simplesmente conecta uma estratégia e teste contra os dados que você possui. Aqui vamos mostrar-lhe como backtest especialistas em MT4 com qualidade de modelagem 99.9. Para manter resultados de teste de EA de alta qualidade, é necessário importar dados de marca para MT4 a partir de uma fonte externa verificada. Recomendamos tickdata da Dukascopy, que arquivaram dados do mercado tick-by-tick voltando quase 10 anos. Tickstory é um programa que importará automaticamente os dados do tick em MT4, o que você pode usar para testar EAs. A Tickstory é um software GRATUITO, extremamente conveniente para os comerciantes que desenvolvem e avaliam consultores especializados com MT4 e MT5. Você pode baixá-lo a partir daqui: tickstory Backtesting pode ser feito em seu PC local com MT4, ou na plataforma MT4 instalada no seu VPS forex. Para gerar os arquivos necessários para importar para o MT4 e começar o backtesting, tudo o que você precisa fazer é escolher os símbolos de moeda e o período de tempo que você gostaria de baixar na Tickstory. A aplicação fará o resto. Você também pode produzir CSVs formatados personalizados para importar dados de marca no NinjaTrader, StrategyQuant ou outra plataforma para teste. FXVM Produtos Blog Arquivos Blog Tag Cloud FXVM Technology Partners e FX Brokers com baixa latência. Começar agora mesmo. Só leva 30 segundos para que possamos implantar seu novo servidor. Nós fornecemos servidores de negociação sólidos e de baixa latência a um preço acessível para os comerciantes de Forex. Verifique os planos de preços do amplificador Como obter 99 tickdata para o teste de metatrader após muito trabalho e estudo, criei uma EA e fiz 600 pips hoje em testes ao vivo. No entanto, quando eu adiciono o Ea ao backtesting na mesma semana, eu apenas fiz 25 pips. Então meu teste ao vivo foi melhor do que o backtesting. Então eu verifiquei a qualidade de modelagem e vi que era apenas 90 precisos. Eu verifiquei o google e vi algumas informações sobre como obter 99 tickdata. Eu tentei esse método. Ele cria o arquivo fxt, mas os arquivos HSt são muito pequenos. Depois de copiar esses e fazer um backtest, minha qualidade de modelo foi para 25. então a minha pergunta é, como eu posso obter 99 tickdata para o metatrader para confirmar minha EA e também o que deu errado com a conversão, usei o script dukascopFXt ou o script Jforex para Converta arquivos csv em arquivos hst e fxt. mas não funciona. De alguma forma, o script cria os arquivos fxt corretamente, mas não adiciona arquivos Hst muito pequenos. Registrado em Mar 2010 Status: Membro 1.363 Posts Os arquivos HST não são usados ​​em nenhum outro lugar neste processo. Crie os arquivos fxt para o TF que deseja testar. Estes contêm dados de marca. Mova os arquivos para. Testerhistória. Eles devem ser protegidos contra gravação. Antes de executar o testador de estratégia, execute o script birts patch. ex4 no símbolo que você pretende executar no teste. Eu acho que isso impedirá que o MT4 crie novos arquivos fxt dos arquivos hst com dados simulados. Execute o seu EA no testador de estratégia agora. Ele deve usar o arquivo fxt criado por scripts birts que contêm dados de tiques reais. Membro comercial Juntado em maio de 2010 382 Postagens obrigado muito Xaphod seu metatradergod na forexfactory bye como desculpe, não respondi em outro tópico sobre as coisas legais. Mas eu tenho estado tão ocupado e fiz tanto progresso desde então. De repente, todas as peças caíram. Agora posso criar arrays, cestas, etc. quando tudo estiver completamente concluído, mostrar-lhe-ei o resultado. Eu vou continuar trabalhando nisso agora. obrigado novamente. Muito Juntado em março de 2010 Status: Membro 1,363 Postagens obrigado muito Xaphod. De repente, todas as peças caíram. Agora posso fazer arrays, cestas, etc. Você é bem-vindo. Estou feliz que você tenha feito progressos com suas habilidades de programação. Alguém que sabe sabe que o backtesting não funciona. É como aprender a dirigir um carro enquanto olha no espelho retrovisor. Eu escrevi pessoalmente o código no metatraders backtesting module que transforma 1k em bilhões de dólares em apenas uma questão de meses. Qualquer codificador pode caber seu código para dados de ontem, omg. Mas vá em frente e tente tornar suas funções frágeis ajustadas aos preços de amanhã. Contato zero 510-684-1114 Sobre o assunto da qualidade de modelagem de amplificador de preço de qualidade, tenho uma EA que funciona perfeitamente ao longo de um período de teste de 5 anos com corretores forex, ele comercializa exclusivamente 4H GOLD. No entanto, eu tentei em 20 outras demonstrações de corretores, isso simplesmente faz lucro zero, resultados completamente diferentes (estranho). Alguém tem uma explicação, por que na Terra, uma EA funcionaria perfeitamente com um choque de Agente de corretor em 20 outros corretores. Os preços dos amplificadores dos corretores parecem bastante semelhantes, nada para causar grande preocupação. Além disso, eu posso adicionar a EA não é um scalper, então não é uma EA sensivelmente disseminada. Alguém pode explicar em detalhes: a diferença nos preços do corretor Como eles são alcançados Importante, como o amplificador porque eles efetivam o desempenho da EA Inscrito em maio de 2007 Status: MT4 EAsIndicatorsAlerts coder 6,057 Posts Sobre o assunto da qualidade de modelagem de amplificador de preço de preço Eu tenho uma EA que funciona Perfeitamente durante um período de teste de 5 anos com corretores forex, ele comercializa exclusivamente 4H GOLD. No entanto, eu tentei em 20 outras demonstrações de corretores, isso simplesmente faz lucro zero, resultados completamente diferentes (estranho). Alguém tem uma explicação, por que na Terra, uma EA funcionaria perfeitamente com um choque de Agente de corretor em 20 outros corretores. Os preços dos amplificadores dos corretores parecem bastante semelhantes, nada para causar grande preocupação. Além disso, eu posso adicionar a EA não é um scalper, então não é particularmente. Sua primeira preocupação quando você testar no H4 é que os corretores podem ter um tempo de vela diferente. MT4 EAsIndicatorsAlerts coder Candle Time interessante você pode expandir, em sua sugestão, por favor, a propósito, a minha EA baseia-se na proporção de Green para Red Candles para prever o próximo conjunto de velas. Não acho uma sugestão mais preocupante. As plataformas de barras D1 e H4 não são confiáveis, os corretores que usam diferentes fusos horários terão diferentes horas de início D1 e também possivelmente tempos de início diferentes do H4. H1 e abaixo sempre terão as mesmas horas de início. 20 pips por dia não é demais para pedir. MetaTrader Backtesting 8211 Como obter qualidade de modelagem 99 Na publicação today8217s I8217m vai mostrar-lhe como você pode obter qualidade de modelagem 99 quando testar com MT48217s 8220Strategy Tester.8221 Se you8217re um veterano MT4 backtesting você não Perceber que o uso de dados históricos M1 regulares, a qualidade de modelagem mais alta que você pode obter é de 90, mas o que você pode ou não saber é que a precisão de seus backtests pode ser empurrada ainda mais, MAS você precisa de dados de marca crua. Como é que se obtém esses dados do carrapato Bem, eu perguntei-me a mesma pergunta, e I8217ve procurou por toda parte uma fonte gratuita de dados históricos do tick forex e depois de uma extensa pesquisa, encontrei. O único problema é que os dados do tick não são facilmente utilizáveis ​​pelo MT4 e, como tal, requer um processo bastante elaborado de conversão e também alguns outros truques para forçar o MT4 a usar os dados de ticks convertidos. That8217s onde este tutorial ou 8220how-to8221 vem dentro. Portanto, preste muita atenção, pois você DEVE seguir cada passo com precisão. Você pode estar se perguntando por que alguém quer alcançar um nível de qualidade de modelagem mais alto. A resposta tem a ver com scalping. Quando testar um consultor especialista que não tenta escalar o mercado, os dados de histórico MT4 padrão fornecem um nível de simulação aceitável e preciso. No entanto, quando você tenta testar uma EA de escalação, a menor variação na alimentação de preços pode afetar fortemente o desempenho. UPDATE: conteúdo anterior removido. Se você quer o tutorial completo, você pode encontrá-lo no seguinte site: Feliz backtesting todos Post navigation Hmmm, eu concordo. Outras alternativas seriam agradáveis. Eu tinha que comprar a solução Birt8217s, pois o método manual antigo é um pouco complicado e doesn8217t parece funcionar, bem como com sua versão hackeada personalizada do MT4 com o pré-carregador. Além disso, ele cobra uma assinatura mensal que pode ser bastante caro por ano. I8217m colocando meu dinheiro no backtester MT58217s, que é suposto ser muito melhor. Eu só tenho que fazer minhas EAs atualizadas para o mt5, o que pode ser uma dor. There8217s uma ferramenta chamada 8216Tickstory8217 que permitirá que você gere arquivos MT4 backtest: os comentários estão fechados. Uma aventura na negociação de moeda Categorias Subscrição de e-mail Inscrever-se para este blog Inscrever-se em um leitor