Opção de negociação histórico dados

Dados de Opções Históricas Nosso arquivo de citações de opção de fim de dia fornece dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um às 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado e outro às 16:00, hora de fechamento oficial do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, o último, o mais baixo e o mais alto de todas as séries, bem como o volume total, o VWAP e o interesse aberto. Nossas cotações de opções de fim de dia com o arquivo Calcs fornecem todos os campos no arquivo de cotação da opção de fim de dia mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). A volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado de fim de dia. Os dados MDR são citações e trades capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOEs. Os dados MDR são oferecidos nas seguintes marcas exclusivas CBOE: VIX, SPX e OEX. A quantidade de histórico disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX-março de 2006. O MDR geralmente pode ser aplicado em alguns DVDs, portanto, não é necessária nenhuma sobretaxa para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo de volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de clientes e firmas), tamanho de pedido original e a posição de abertura ou fechamento da ordem. O volume Open-Close é ainda mais dividido em categorias de baldes buysell, openclose e tamanho de ordem. Os dados para todos os títulos do CBOE remontam a 1990 e contém todas as séries de uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados de Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados dos dias úteis anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE durante o período de tempo escolhido. Clique aqui para obter preços Open-Close. Os dados da OPRA são trocas e cotações divulgadas a partir de todas as trocas de opções dos EUA, que são relatadas pela OPRA (Autoridade de Relatório de Preços de Opções). Os dados OPRA só estão disponíveis como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todas as ações, índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um conjunto de dados extremamente grande, um mês normalmente é entre 800 GB e 1 TB e exigirá que os discos rígidos transferem os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Por favor, note que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços para os dados, é determinado depois que a ordem é recebida pela CBOE Livevol, LLC. Há uma taxa adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vêm como um gzipado. csv, cada dia terá 26 arquivos e é classificado alfabeticamente por classe e hora de opção. Cada comércio e cotação também tem o preço dos instrumentos subjacentes. A data de validade de dados OPRA mais antiga é registrada como a expiração padrão (3º sexto do mês) para todos os registros. Os dados históricos da OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Os intervalos com o conjunto de dados de calcs incluem a volatilidade implícita do ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Com a adição de nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita e o delta calculado do comércio. Os dados do Optsum são um resumo da opção de índice do final do dia para as opções negociadas no SPX, OEX e VIX com volume negociado, aberto, aberto, alto baixo e os últimos preços de vendas para cada série em cadeia. Os dados do Optsum estão disponíveis até 1990 ou com base na disponibilidade da opção de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de patrimônio e índice, consulte a oferta de dados de cotação de opção de fim de dia. Preços históricos de ações dos principais índices mundiais Comentários (8) Peter 8 de outubro de 2017 às 4:03 am Depdends on your Visão de volatilidade se você acha que a volatilidade ocorre apenas nos dias de negociação ou se você considerar a volatilidade suficiente nos finais de semana para contar o ano inteiro. I039d disse que a maioria das pessoas considera apenas dias de negociação em 256, mas depende de você. Carolj 7 de outubro de 2017 às 6:10 am I039m um pouco confuso sobre a entrada de 365 ou 256 para o ano civil. Mantendo outros inputs constantes, 365 resultou em uma maior volatilidade Peter 27 de maio de 2017 às 8:02 pm Os dados extraídos do Yahoo apenas agarra dados diários para que os valores possam ser apenas por incrementos diários. O valor quotVolatility Daysquot determina quantos dias de lookback você usa nos cálculos e quotCalendar Yearquot permite que você decida se um total de 365 dias por ano é usado ou permite que você o altere para 256 dias de negociação, por exemplo. Para cálculos mensais, você pode usar a planilha como modelo e inserir seus próprios valores mensais de preço de fechamento semanal e executar os cálculos novamente. Espero que isso ajude a mustardjohn 22 de maio de 2017 às 4:52 pm Estou usando sua calculadora de volatilidade no excel. Minha pergunta é se eu quero volatilidade diária ou semanal ou mensal, quais números eu coloco nas células do ano civil e dias de volatilidade para mudar entre os três períodos de tempo. Peter 13 de março de 2017 às 5:03 pm 1) Você tem a versão mais recente do JRE. Você pode baixar a versão mais recente aqui 2) Enquanto estiver no Open Office, certifique-se de que o quotExecutable Codequot está marcado nas Ferramentas - gt Options - gt LoadSave - gt Propriedades da VBA. Experimente essas coisas e me avise como é que vai. Capnmike 13 de março de 2017 às 14h07 Estou tentando usar a Calculadora histórica de volatilidade usando o OpenOffice Calc (OSW7). Quando eu clicar no botão quotExtract Dataquot, recebo a seguinte mensagem de erro: Digite: com. sun. star. lang. IndexOutOfBoundsException Mensagem: (com e botão OK) Qualquer sugestão para resolver este problema email160protected Peter 12 de fevereiro de 2017 às 5:14 pm O O formato dos dados é Date, Open, High, Low, Close, Volume. Kim 11 de fevereiro de 2017 às 10:55 da manhã qual é a diferença entre as duas últimas colunas dos dados no ftse100 Adicionar um comentário Os dados Bone Bones não incluem gregos, IV, Stock OHLC ou estatísticas de opções. Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um e-mail. Estamos começando a transportar índices internacionais como SX5E, UKX e NKY. Por favor ligue para saber preços e disponibilidade. . Atendendo Clientes Satisfeitos Desde 2003 HistoricalOptionData carrega cotações de fim de dia para todas as opções de compra de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração. Nós não carregamos opções sobre futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países. Quantos símbolos você carrega Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opções é de aproximadamente 4,085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todas as greves e todas as datas de validade. Num dia típico de negociação, trata-se de cerca de 620 000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente possui uma média de 150 contratos listados em qualquer momento. Você carrega o número de dados intradiários. Todos os nossos dados são dados do final do dia.