Opções trading aapl

Usando opções para trocar ganhos da AAPL. Postado em 23 de julho. Trading estoque em torno dos tempos de liberações de ganhos é uma operação notoriamente difícil, porque exige uma previsão precisa da direção do movimento de preços Previsões erradas podem expor o comerciante a perda substancial se grandes movimentos inesperados ocorrem Contra a sua posição. Por causa do risco associado a estes eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seu risco e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar as opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e ajudar Apresentar a lógica e chamar a atenção para um grande potencial armadilha de utilização destes veículos nesta situação específica. É essencial reconhecer que, como anúncio de ganhos abordagem, há um padrão consistente e previsível de aumento na volatilidade implícita de opções Esta juiced volatilidade implícita Colapsa de forma confiável em direção às médias históricas após a liberação de Um exemplo do mundo real deste fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que irá relatar os ganhos amanhã à tarde As cotações das opções atuais são exibidos na tabela abaixo. Opção AAPL Trade. Notice a volatilidade implícita rotulada como MIV no Tabela acima para a chamada de greve 605 A volatilidade para a série dianteira, o contrato semanal, é 59 6 enquanto que a mesma opção na série mensal de setembro carrega uma volatilidade de 28 3.Esta é uma diferença enorme e tem um impacto principal em preço de opção Se o semanário apresentasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, o preço seria de cerca de 7 70 ao invés de seu preço atual de 16 50. O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou da semana da frente permite o cálculo do valor previsto Movimento do subjacente mas é silencioso na direção do movimento Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço de A série frente strangle e straddle. In o caso de AAPL, o straddle é fixado o preço de 33 80 eo primeiro estrangulamento out-of-the-money é fixado o preço de 28 95 Portanto, a opção de preços está prevendo um movimento de cerca de 31 50 Esta análise Não dá nenhuma informação sobre a probabilidade da direção do movimento. Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser entrados para lucrar com a reação de preço aos lucros Os únicos negócios ruins são aqueles que serão negativamente impactados pelo colapso previsível em Volatilidade implícita. Um exemplo de um comércio pobre antes de ganhos seria simplesmente comprar longas puts ou longas chamadas Esta construção de comércio terá de enfrentar um forte preço ventos de cabeça como volatilidade implícita retorna em direção a sua faixa normal após a liberação dos lucros. Vamos olhar para exemplos simples De uma negociação em alta, de um comércio de baixa e de um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser pelo menos minimamente impactados por quedas na relação implícita Volatilidade no optionspeak, o vega deve ser pequeno e ainda melhor eles são positivamente impactados por diminuições na volatilidade implícita negociações negativas vega. O comércio de alta é uma propagação de débito de chamada eo PL é grafada abaixo Clique para ampliar. Tem o risco máximo definido do custo para estabelecer o comércio, uma exposição negativa pequena à volatilidade implícita decrescente, e alcança a rentabilidade máxima na expiração quando AAPL está em 615 ou mais elevado. O comércio bearish é uma propagação colocada do débito eo PL é mostrado abaixo Clique Para ENLARGE. Bearish AAPL Option Strategy. Suas características funcionais são semelhantes ao débito de chamada e atinge rentabilidade máxima no vencimento quando AAPL está em 595 ou lower. And finalmente a abordagem diferente, um comércio chamado um Condor de Ferro, com uma ampla gama de Rentabilidade O Iron Condor Spread reflete a expectativa de que AAPL vai se mover não mais de 1 5 vezes 1 5x o movimento previsto Clique para ampliar. Apple opção AAPL Iron Condor Spre Ad. This comércio tem significativamente menos potencial de lucro do que os comércios direcionais, mas não requer um prognóstico preciso da direção de preços relacionados com a liberação de resultados É rentável, enquanto AAPL fecha entre 551 e 651 na expiração Este é um exemplo de um negativo Vega que lucram com o colapso da volatilidade implícita. Estes são apenas três exemplos de uma multidão de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de lucros da AAPL. Essas mesmas construções comerciais e regras se aplicam a qualquer subjacente à frente de um grande lançamento de resultados, , Ou anúncio da FDA onde um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados. Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções potenciais específicas de combinações de preço de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preço. Na próxima semana s Coluna, vamos voltar a este tópico intrigante de opções de negociação em torno de ganhos e ver como nosso exemplo trades performe D Até então, Happy Trading. Simple uma negociação por semana Estratégia de negociação Junte-se hoje com o nosso julgamento de 14 dias. Este material não deve ser considerado conselho de investimento JW Jones não é um conselheiro de investimento registrado Em nenhuma circunstância qualquer conteúdo deste artigo ou o site Ser usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de segurança ou commodity contrato Este material não é uma solicitação de uma abordagem comercial para os mercados financeiros Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu investimento registrado Aconselhador Esta informação é apenas para fins educacionais. Volatility Finder. O Buscador de volatilidade procura por ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever a movimentação de preços próximos, ou pode identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a uma segurança perto e mais longo - term histórico de preços para identificar potenciais oportunidades de compra ou de venda. O Optimizador de Volatilidade. O Optimizador de Volatilidade é um conjunto de D serviços de análise de opções premium e ferramentas de estratégia, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Strategist, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e muito mais para identificar oportunidades comerciais potenciais e analisar os movimentos de mercado. Options Calculator. The Options Calculator powered by is Uma ferramenta educacional destinada a ajudar as pessoas a entender como as opções de trabalho e oferece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Opções Trading. The Virtual Trade Tool é uma ferramenta de ponta projetada para testar a sua negociação Conhecimento e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação fácil de usar, simulado, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, SpreadMAKER, e vários arrastar e soltar customizations. Special Ofertas. Third Party Advertisements. thinkorswim comércio w avançadas ferramentas de negociação Abra uma conta e obtenha até 600.Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir uma conta. Fácil de 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votado melhor para opções Traders 2 anos em uma fileira por Barron s Trade Now. Options Preços para o seu estilo e nenhuma taxa para cancelar ordens de comércio com TradeStation. Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir um Account. Apple Inc AAPL Option Chain. 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